株ロボ稼動

株ロボが稼動しはじめた。(→稼動状況)
「平均分散アプローチにしたがって、効率的フロンティアに近いポートフォリオを構成するロボット」を作ったつもりでいるのだけど、ちゃんと検証していないので今ひとつ動きが怪しい。
行列計算はJAMAというフリーのパッケージを使ったので、それなりに信用できるのだけど、そもそもの考え方が大丈夫なのかが疑わしい。
過去のデータで走らせてみると、1ヶ月で4%程度の収益がとれてることもあれば、やはり4%程度の損失を出してることもある。走行させる期間にも当然するけれど、パラメータ推定のためのデータ取得期間・損切率・売抜率などの各種値の設定でぜんぜん違う結果がでてくるのが、なんとも恐ろしい。

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あなたのロボットの稼働状況の詳細をお知らせいたします。
あなたのロボット名： MeanVarianceRobot

■2005/12/02 金 終了時の所持金額
総資産 = 手持ち資金＋所有株式時価総額 = 5,000,000円
手持ち資金(運転可能金額 + ロック金額) = 5,000,000円
運転可能金額 = 5,000,000円
ロック資金 = 0円
単純計算年率利益率 0.0%

○ロボットの銘柄評価
a=184.50053554867046 b=278.02470303932245 
c=485.13581466010663 d=12210.08211852677
取引可能額：5000000円
売却: 2001 日本粉 1単位 成行
n1 4514000 486 1000
売却: 4005 住友化 1単位 成行
n2 3759000 755 1000
購入: 9205 ＪＡＬ 1単位 成行
n3 3454000 305 1000
購入: 2261 明乳 1単位 成行
n4 2848000 606 1000
売却: 4452 花王 1単位 成行
n5 -127000 2975 1000
この注文が大会証券会社に行なわれました。
この注文約定結果は本サイトでご覧いただけます。
更新は営業日の翌日朝８時頃となっています。

総実行時間:7.52 sec.